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기술과 이성

소셜 미디어가 열어젖힌 '빅 데이터'의 시대, 그 위험과 기회


2008년 한 익명의 트위터 이용자가 이런 트윗을 올렸다. “난 절대 지루하지 않아. 너무 바빠! 기분 죽인다!” 
 
그게 전부였다. 다 좋다는 얘기. 그 친구와 팔로워들이나 이해할 수 있을 뿐, 대다수 트위터 이용자들에게는 무의미하기 짝이 없어 보이는 방백. 그러나 인디애나 대학 (블루밍턴)의 조한 볼렌 (Johan Bollen) 교수는 그렇지 않다고 말한다. 정보과학과 컴퓨터 과학을 가르치는 볼렌 교수는 2008년 봄과 여름에 올라온 모든 트윗 데이터를 분석해, 트위터 이용자들의 집단적 기분 변화가 전국적 행사나 사건과 일치한다는 점을 발견했다. 추수감사절 기간에는 행복 지수가 높아지는 식이었다. 영국의 시사주간 신문인 이코노미스트는 볼렌의 연구가 또 다른 주목할 만한 특징을 포착했다고 보도했다. 트위터 이용자들의 전체적인 기분의 변화와 다우존스 산업 평균 주가 (DJIA)의 변화를 비교한 결과, 그가 설정한 일곱 가지 감정 중 ‘불안감’이 우세한 경우 그로부터 약 사흘 뒤에 주가 지수가 낮아진 것이다. 그 이유는 아직 불분명하지만 한 가지 가능한 설명은 주식 매매자들이 불안감을 느끼면 주식 시장에서도 위험한 위치에서 빠져 나오려는 성향을 보이리라는 것이다.

볼렌 교수가 이 연구를 통해 개발한 알고리즘은 지난 2월 ‘컴퓨터 과학 저널’(Journal of Computational Science)에 소개됐고, 대규모 헤지펀드 회사인 더웬트 캐피틀 마켓 (Derwent Capital Markets)에 그 사용권이 팔렸다. 더웬트는 이 알고리즘을 실제 투자 결정에 활용할 계획이다.